Opracowal Piotr Wilczynski
Wczorajsze dane ISM były pozytywne z ISM Manufactoring ogłoszone na 55.9 (wyżej niż oczekiwano).
Rynek wygląda na risk-willing, ale należy uważać na wysoko-rentowne fundusze PHK oraz DPO (spadły ponad 20%).
Publikacje Makroekonomiczne
GE 09:55 czasu polskiego – stopa bezrobocia/zmiana (DEC) – oczek. 8.1%/5k
US 16:00 czasu polskiego – factory orders MoM (NOV) – oczek. 0.5%
US 16:00 polskiego czasu - oczekiwana sprzedaż domów MoM (NOV) – oczek. -2.0%
Indeksy
DAX: Kupno na osłabieniach w kierunku 6030, cel 6086, stop poniżej 6005.
FTSE: Kupno na osłabieniach w kierunku 5485, cel 5530, stop poniżej 5460.
S&P500: Kupno na osłabieniach w kierunku 1129, cel 1139, stop poniżej 1125.
NASDAQ100: Kupno na osłabieniach w kierunku 1881, cel 1898, stop poniżej 1873.
Waluty
EURUSD: Kupno na osłabieniach w kierunku 1.4420 na test 1.45+ po drodze do 1.46+. Stop poniżej 1.4350.
USDJPY: Obsłunięcie się pary może wydłużyć się do 91.40, ale sugerowane jest tam kupno na odbicie w kierunku 92.25. Stop poniżej 91.10.
EURJPY: Wsparcie 132.10 możliwie utrzymane przed odbiciem w rejon 133.10-20. Stop poniżej 131.80.
GBPUSD: Oczekiwane wydłużenie odbicia z 1.61 do 1.6185-00. Poniżej 1.6050 neguje ten scenariusz.
AUDUSD: Utrzymanie powyżej 0.9110 umożliwia wydłużenie się ożywienia do 0.92, które może krótkoterminowo ograniczyć dalszy ruch. Poniżej możliwy 0.9050.
EURPLN – opor 4.1193, 4.1468, 4.1639 silny. Wsparcie 4.0455, 4.0330 silne, 4.0000. 9m linia trendu ok. 4.2317 była poddana testowi przed odbiciem w kierunku 4.0330. Ożywienia mogą być ograniczone do poziomu 4.1639 przed wydłużeniem niedźwiedzia w kierunku 3.8835.
USDPLN – 2.8377, 2.8996 silny, 2.9091. Wsparcie 2.7916 silne, 2.7857 silne, 2.7365. Poziom 2.9465 był testowany przed obecną korektą, możliwe osiągnięcie niższego poziomu maks przed ożywieniem w kierunku 2.9955. Poniżej 2.7916ruch byka zostanie znegowany.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Kupno na osłabieniach w kierunku 1122, cel 1132, stop poniżej 1119.
SREBRO: Kupno na przełomie 17.80, cel 18.00, stop poniżej 17.67.
ROPA (CLG0): Kupno na osłabieniach w kierunku 80.80, cel 82.20, stop poniżej 80.
wtorek, 5 stycznia 2010
poniedziałek, 4 stycznia 2010
Wzrosty dolara podczas azjatyckiej sesji (zgodne z kierunkiem na gieldach)
Opracowal Piotr Wilczynski
Dobre dane z Chin ( PMI 56.1 ) oraz slabszy ( pierwszy raz od 4-ch miesięcy ) AiG Index z Australii .
Amerykanskie Futures do gory, japonski Nikkei +1,03% do gory.
W dniu dzisiejszym ISM Manufacturing z USA i wg. Nas bedzie lepszy od oczekiwan ( oczekujemy 54.8, rynek ocakuje 54 )
Bernanke – podwyzka stop % niekoniecznie musí byc najlepszym narzedziem do powstrzymania * rosnacej banki *
Kohn – wzrost gospodarczy oraz nowe miejsca pracy beda szly w gore ale bardzo powoli.
Publikacje Makroekonomiczne
UK 10:30 polskiego czasu PMI Manufacturing ( w przemysle ), rynek ocakuje 52
US 16:00 polskiego czasu ISM Manufacturing, rynek ocakuje 54 ( oczekiwania Saxo Bank 54.8 )
US 16:00 polskiego czasu Wydatki na inwestycje budowlane, rynek ocakuje -0,5% ( oczekiwania Saxo Bank -0,3% )
Indeksy
DAX: Kupuj na przelamaniu 5981 z celem na 6012. Stop/loss ponizej 5965.
FTSE: Kupuj na przelamaniu 5423 z celem na 5450. Stop/loss ponizej 5405.
S&P500: Kupuj na przelamaniu 1116 z celem na 1121. Stop/loss ponizej 1113.
Opcje walutowe:
EURUSD: Front end ( krotka data wygasniecia ) w gore, sa chetni na kupno 1m ATM
USDJPY: Zmiennosc jest kupowana, 6m były kilkukrotnie handlowane po 15 w czasie sesji azjatyckiej.
Waluty
EURUSD: Mozliwe wzrosty w kierunku 1.4340 przed kolejnym ruchem w dol. Sprzedaj na wzrostach, cel 1.4220, stop loss powyzej 1.4365
USDJPY: Kupuj na spadkach do 92.70/75 , cele: 93.25 i 93.65. Stop Loss ponizej 92.40.
EURJPY: Wsparcie 132.40-50, mozliwy cel 133.20, nawet 133.60. Stop loss ponizej 132.20.
GBPUSD: Poziom 1.6050 powinien zostac utrzymany, jesli byli chca osiagnac 1.6150, a nawet 1.6225.
AUDUSD: Wsparcie 0.8950, utrzymanie pozwoli na test poziomu 0.90, nawet 0.9025
EURPLN – opor 4.1193, 4.1468, 4.1639 silny. Wspaqrcie 4.0665, 4.0455, 4.0330 silne. 9m linia trendu ok. 4.2317 byla poddana testowi przed ostatnim odbiciem przez 4.1140 przed mozliwym przelomem powyzej 4.2317. Wazny poziom 4.0330.
USDPLN – opor 2.8996 silny, 2.9091, 2.9565 silny. Wsparcie 2.8225, 2.7857 silne, 2.7365. Poziom 2.9465 byl testowany przed obecna korekta, mozliwe osiagniecie nizszego poziomu maks na 2.8296 przed 2.9955.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Sprzedawaj na wzrostach w kierunku 1105, cel 1080. Stop powyżej 1112.
SREBRO: Sprzedawaj na wzrostach w kierunku 17.05/10, cel 16.80. Stop powyżej 17.15.
ROPA (CLG0): Neutralnie 7975-80.75.
Dobre dane z Chin ( PMI 56.1 ) oraz slabszy ( pierwszy raz od 4-ch miesięcy ) AiG Index z Australii .
Amerykanskie Futures do gory, japonski Nikkei +1,03% do gory.
W dniu dzisiejszym ISM Manufacturing z USA i wg. Nas bedzie lepszy od oczekiwan ( oczekujemy 54.8, rynek ocakuje 54 )
Bernanke – podwyzka stop % niekoniecznie musí byc najlepszym narzedziem do powstrzymania * rosnacej banki *
Kohn – wzrost gospodarczy oraz nowe miejsca pracy beda szly w gore ale bardzo powoli.
Publikacje Makroekonomiczne
UK 10:30 polskiego czasu PMI Manufacturing ( w przemysle ), rynek ocakuje 52
US 16:00 polskiego czasu ISM Manufacturing, rynek ocakuje 54 ( oczekiwania Saxo Bank 54.8 )
US 16:00 polskiego czasu Wydatki na inwestycje budowlane, rynek ocakuje -0,5% ( oczekiwania Saxo Bank -0,3% )
Indeksy
DAX: Kupuj na przelamaniu 5981 z celem na 6012. Stop/loss ponizej 5965.
FTSE: Kupuj na przelamaniu 5423 z celem na 5450. Stop/loss ponizej 5405.
S&P500: Kupuj na przelamaniu 1116 z celem na 1121. Stop/loss ponizej 1113.
Opcje walutowe:
EURUSD: Front end ( krotka data wygasniecia ) w gore, sa chetni na kupno 1m ATM
USDJPY: Zmiennosc jest kupowana, 6m były kilkukrotnie handlowane po 15 w czasie sesji azjatyckiej.
Waluty
EURUSD: Mozliwe wzrosty w kierunku 1.4340 przed kolejnym ruchem w dol. Sprzedaj na wzrostach, cel 1.4220, stop loss powyzej 1.4365
USDJPY: Kupuj na spadkach do 92.70/75 , cele: 93.25 i 93.65. Stop Loss ponizej 92.40.
EURJPY: Wsparcie 132.40-50, mozliwy cel 133.20, nawet 133.60. Stop loss ponizej 132.20.
GBPUSD: Poziom 1.6050 powinien zostac utrzymany, jesli byli chca osiagnac 1.6150, a nawet 1.6225.
AUDUSD: Wsparcie 0.8950, utrzymanie pozwoli na test poziomu 0.90, nawet 0.9025
EURPLN – opor 4.1193, 4.1468, 4.1639 silny. Wspaqrcie 4.0665, 4.0455, 4.0330 silne. 9m linia trendu ok. 4.2317 byla poddana testowi przed ostatnim odbiciem przez 4.1140 przed mozliwym przelomem powyzej 4.2317. Wazny poziom 4.0330.
USDPLN – opor 2.8996 silny, 2.9091, 2.9565 silny. Wsparcie 2.8225, 2.7857 silne, 2.7365. Poziom 2.9465 byl testowany przed obecna korekta, mozliwe osiagniecie nizszego poziomu maks na 2.8296 przed 2.9955.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Sprzedawaj na wzrostach w kierunku 1105, cel 1080. Stop powyżej 1112.
SREBRO: Sprzedawaj na wzrostach w kierunku 17.05/10, cel 16.80. Stop powyżej 17.15.
ROPA (CLG0): Neutralnie 7975-80.75.
wtorek, 22 grudnia 2009
Komentarz Kena Vekslera
Dzień dobry,
W związku ze zbliżającymi się Świętami, widzimy coraz mniej ciekawych, zaskakujących wydarzeń na rynkach. Jedyną zaletą tej sytuacji jest fakt, że możecie zrobić sobie przerwę od moich komentarzy.
W skrócie, nie mamy praktycznie nic do omówienia a dla tych z Was którzy przeczytali wczorajszy komentarz, strategia na dziś jest taka sama.
Ostatni tegoroczny komentarz przypada na jutro a następny pojawi się 5 stycznia – miejmy nadzieję, że wtedy rynki się ożywią.
W międzyczasie:
USDJPY: Nie zbliżać się
GBPUSD: Sprzedawać zwyżki
AUDUSD: Sprzedawać zwyżki
EURUSD: Zablokowany na 1,4370, sprzedawać zwyżki
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler
W związku ze zbliżającymi się Świętami, widzimy coraz mniej ciekawych, zaskakujących wydarzeń na rynkach. Jedyną zaletą tej sytuacji jest fakt, że możecie zrobić sobie przerwę od moich komentarzy.
W skrócie, nie mamy praktycznie nic do omówienia a dla tych z Was którzy przeczytali wczorajszy komentarz, strategia na dziś jest taka sama.
Ostatni tegoroczny komentarz przypada na jutro a następny pojawi się 5 stycznia – miejmy nadzieję, że wtedy rynki się ożywią.
W międzyczasie:
USDJPY: Nie zbliżać się
GBPUSD: Sprzedawać zwyżki
AUDUSD: Sprzedawać zwyżki
EURUSD: Zablokowany na 1,4370, sprzedawać zwyżki
Z pozdrowieniami,
Ken Veksler
Szybki wzrost cen CDS oraz oprocentowania obligacji rzadowych w krajach tzw. PIIGS
Opracowal Piotr Wilczynski
Szybki wzrost cen CDS oraz oprocentowania obligacji rzadowych w krajach tzw. PIIGS, może to oznaczac, ze ponownie EURUSD będzie pod presja.
Z OSTATNIEJ CHWILI: MOODYS OBNIZA RATING GRECJII DO A2 Z A1 ( EURUSD w dol o 25 pips ).
Spodziewamy sie pozytywnej niespodzianki po danych dotyczacych sprzedazy domow na rynku wtornym, co moze pozwolic na kolejne wzrosty indeksow gieldowych ( my sugerujemy kupno na dolkach w dniu dzisiejszym )
Publikacje Makroekonomiczne
UK 10:30 polskiego czasu PKB Kw. Do Kw. ( 3 Kw ) przew. Rynkowe -0,1%
US 14:30 polskiego czasu PKB / Konsumpcja przew. Saxo 2.7%/2.9%, przew. Rynkowe 2.8%/2.9%
US 16:00 polskiego czasu Sprzedaz domow na rynku wtornym przew. Saxo 6.3m/3.3%, przew. Rynkowe 6.25m/2.5%
Indeksy
DAX: Kupuj w okolicach 5885 z celem na 5920. Stop/loss ponizej 5868.
FTSE: Kupuj w okolicach 5255 z celem na 5285. Stop/loss ponizej 5245.
S&P500: Kupuj w okolicach 1104 z celem na 1110. Stop/loss ponizej 1102..
Opcje walutowe:
EURUSD: Gamma sprzedawana, pozostale parametry bez zmian. RR dla EUR posiadaja wartosci zblikne do parytetu, rowniez wyglada na to ze sa kupowane.
USDJPY: Ta sama historia ze sprzedaza opcji o krotkim terminie wygasniecia z barierami w okolicach ATM (at-the-money; okolice aktualnego kursu na rynku fx spot) i wygasnieciem ponizej miesiaca podczas gdy zmiennosc opcji o srednim terminie wygasniecia byla kupowana caly dzien w zwiazku z ruchem na rynku spotowym do szczytow na 9150 przed pozniejszymi spadkami.
AUDUSD: Zmiennosc w gore gdy spot testuje nowe minima podras azjatyckiej sesji. Wciaz kilku wytrwalych kupcow opcji o niskiej delcie , termin wygasniecia 1-2 m-ce - strike 0.94-0.95
Waluty
EURUSD: Spodziewamy się konsolidacji pomiędzy 1.4265 – 1.4330.
USDJPY: Kupuj na spadkach do 91 w kierunku potencjalnego wzrostu do 92. Stop/loss poniżej 90.5
EURJPY: Wciaz kupujemy na spadkach w kierunku 129.90 , cel 130.75 i 131.50. Stop loss ponizej 129.50
GBPUSD: Powyzej 1.6025 mamy hanse na odbije w kierunku 1.61. Ponizej 1.60 spodziewamy sie poglebienia spadkow.
AUDUSD: Odbicie z polomu 0.8765 ma hanse osiagnac 0.8860. Stop Loss ponizej 0.8740.
EURPLN – opory: 4.2317 silny, 4.2430 silny, 4.2615, wsparcia: 4.1730, 4.1548, 4.1478 EUR/PLN stawia wyzwanie 9-miesięcznej linii trendu spadkowego (od marcowego szczytu) w okolicach 4.2317. Przełamanie otwiera drogę do 4.3280 i wyżej. Poniżej 4.1140 odwrót.
USDPLN – opory: 2.9497, 2.9565 silny, 2.9775 silny, wsparcia: 2.8950, 2.8578, 2.8480 silne, USD/PLN nadal silny przez poziomy 2.8720 by przetestować 2.9465 (Listopadowy szczyt) przed 2.9955. Jakiekolwiek spadki utworzą odbicie powyżej 2.7916 na wyższym poziomie w stosunku do ostatniego odbicia. Poniżej tego poziomu inwestorzy nastawieni na wzrosty spasują.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Sprzedawaj na przelamaniu 1088, cel 1072. Stop powyżej 1093.
SREBRO: Sprzedawaj na przelamaniu 16.89, cel 16.5. Stop powyżej 17.03.
ROPA (CLZ0): Kupno na dolkach w kierunku71.80, cel 73.80. Stop ponizej 71.10.
Szybki wzrost cen CDS oraz oprocentowania obligacji rzadowych w krajach tzw. PIIGS, może to oznaczac, ze ponownie EURUSD będzie pod presja.
Z OSTATNIEJ CHWILI: MOODYS OBNIZA RATING GRECJII DO A2 Z A1 ( EURUSD w dol o 25 pips ).
Spodziewamy sie pozytywnej niespodzianki po danych dotyczacych sprzedazy domow na rynku wtornym, co moze pozwolic na kolejne wzrosty indeksow gieldowych ( my sugerujemy kupno na dolkach w dniu dzisiejszym )
Publikacje Makroekonomiczne
UK 10:30 polskiego czasu PKB Kw. Do Kw. ( 3 Kw ) przew. Rynkowe -0,1%
US 14:30 polskiego czasu PKB / Konsumpcja przew. Saxo 2.7%/2.9%, przew. Rynkowe 2.8%/2.9%
US 16:00 polskiego czasu Sprzedaz domow na rynku wtornym przew. Saxo 6.3m/3.3%, przew. Rynkowe 6.25m/2.5%
Indeksy
DAX: Kupuj w okolicach 5885 z celem na 5920. Stop/loss ponizej 5868.
FTSE: Kupuj w okolicach 5255 z celem na 5285. Stop/loss ponizej 5245.
S&P500: Kupuj w okolicach 1104 z celem na 1110. Stop/loss ponizej 1102..
Opcje walutowe:
EURUSD: Gamma sprzedawana, pozostale parametry bez zmian. RR dla EUR posiadaja wartosci zblikne do parytetu, rowniez wyglada na to ze sa kupowane.
USDJPY: Ta sama historia ze sprzedaza opcji o krotkim terminie wygasniecia z barierami w okolicach ATM (at-the-money; okolice aktualnego kursu na rynku fx spot) i wygasnieciem ponizej miesiaca podczas gdy zmiennosc opcji o srednim terminie wygasniecia byla kupowana caly dzien w zwiazku z ruchem na rynku spotowym do szczytow na 9150 przed pozniejszymi spadkami.
AUDUSD: Zmiennosc w gore gdy spot testuje nowe minima podras azjatyckiej sesji. Wciaz kilku wytrwalych kupcow opcji o niskiej delcie , termin wygasniecia 1-2 m-ce - strike 0.94-0.95
Waluty
EURUSD: Spodziewamy się konsolidacji pomiędzy 1.4265 – 1.4330.
USDJPY: Kupuj na spadkach do 91 w kierunku potencjalnego wzrostu do 92. Stop/loss poniżej 90.5
EURJPY: Wciaz kupujemy na spadkach w kierunku 129.90 , cel 130.75 i 131.50. Stop loss ponizej 129.50
GBPUSD: Powyzej 1.6025 mamy hanse na odbije w kierunku 1.61. Ponizej 1.60 spodziewamy sie poglebienia spadkow.
AUDUSD: Odbicie z polomu 0.8765 ma hanse osiagnac 0.8860. Stop Loss ponizej 0.8740.
EURPLN – opory: 4.2317 silny, 4.2430 silny, 4.2615, wsparcia: 4.1730, 4.1548, 4.1478 EUR/PLN stawia wyzwanie 9-miesięcznej linii trendu spadkowego (od marcowego szczytu) w okolicach 4.2317. Przełamanie otwiera drogę do 4.3280 i wyżej. Poniżej 4.1140 odwrót.
USDPLN – opory: 2.9497, 2.9565 silny, 2.9775 silny, wsparcia: 2.8950, 2.8578, 2.8480 silne, USD/PLN nadal silny przez poziomy 2.8720 by przetestować 2.9465 (Listopadowy szczyt) przed 2.9955. Jakiekolwiek spadki utworzą odbicie powyżej 2.7916 na wyższym poziomie w stosunku do ostatniego odbicia. Poniżej tego poziomu inwestorzy nastawieni na wzrosty spasują.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Sprzedawaj na przelamaniu 1088, cel 1072. Stop powyżej 1093.
SREBRO: Sprzedawaj na przelamaniu 16.89, cel 16.5. Stop powyżej 17.03.
ROPA (CLZ0): Kupno na dolkach w kierunku71.80, cel 73.80. Stop ponizej 71.10.
poniedziałek, 21 grudnia 2009
Komentarz Kena Vekslera
Dzień dobry,
Dosyć spokojna noc jako, że wszyscy i tak oczekiwali, że jedynym wyjątek będzie EURCHF który gwałtownie spadł do 1,4815 ale potem szybko powrócił do 1,4925 w momencie pisania tego komentarza. Trudno powiedzieć co (czy cokolwiek) chodzi po głowach ludziom z SNB, ale bez wątpienia rynek oczekuje ich zaangażowania. Nawet nie staram się wyrazić swojej opinii na ten temat z wyjątkiem spostrzeżenia, że ruch ten powinien odbyć się już dawno temu i że cieszę się na myśl o nim.
Idąc dalej i patrząc na szerszą perspektywę rynkową, nadal nic dla Was nie mam, to Świąteczny tydzień i jedyne co mogę zasugerować to dokończyć zakupy i spędzić miło czas z najbliższymi. Ostatnią rzeczą którą ktokolwiek z nas powinien robić to analizować potencjalne wejście w ten wąski rynek.
Jednakże, dla tych z Was którzy nie są w stanie się powstrzymać, poniżej przedstawiam krótki komentarz:
EURUSD: Niżej, oczekiwać przełamania poziomu 1,4280 i dotknięcia 1,4250 w ciągu najbliższych kilku dni.
GBPUSD: Kontynuować sprzedawanie, 1,6350 to na dzień dzisiejszy top.
USDJPY: Strategia ‘play the range’, 90,80 do 88,80
AUDUSD: Sprzedawać wzrosty.
Ten tydzień przyniesie więcej komentarzy, ale jak sami widzicie, nie będą one tak wybuchowe lub ekscytujące jak moje poprzednie próby.
Dosyć spokojna noc jako, że wszyscy i tak oczekiwali, że jedynym wyjątek będzie EURCHF który gwałtownie spadł do 1,4815 ale potem szybko powrócił do 1,4925 w momencie pisania tego komentarza. Trudno powiedzieć co (czy cokolwiek) chodzi po głowach ludziom z SNB, ale bez wątpienia rynek oczekuje ich zaangażowania. Nawet nie staram się wyrazić swojej opinii na ten temat z wyjątkiem spostrzeżenia, że ruch ten powinien odbyć się już dawno temu i że cieszę się na myśl o nim.
Idąc dalej i patrząc na szerszą perspektywę rynkową, nadal nic dla Was nie mam, to Świąteczny tydzień i jedyne co mogę zasugerować to dokończyć zakupy i spędzić miło czas z najbliższymi. Ostatnią rzeczą którą ktokolwiek z nas powinien robić to analizować potencjalne wejście w ten wąski rynek.
Jednakże, dla tych z Was którzy nie są w stanie się powstrzymać, poniżej przedstawiam krótki komentarz:
EURUSD: Niżej, oczekiwać przełamania poziomu 1,4280 i dotknięcia 1,4250 w ciągu najbliższych kilku dni.
GBPUSD: Kontynuować sprzedawanie, 1,6350 to na dzień dzisiejszy top.
USDJPY: Strategia ‘play the range’, 90,80 do 88,80
AUDUSD: Sprzedawać wzrosty.
Ten tydzień przyniesie więcej komentarzy, ale jak sami widzicie, nie będą one tak wybuchowe lub ekscytujące jak moje poprzednie próby.
USD Indeks kontynuuje z miejsca w którym skończył w piątek
Przygotował Paweł Kalinowski
Zaczynamy dzisiaj w spokojnym tonie w sensie danych makroekonomicznych, lecz następne pare dni będzie obfitować w kilka publikacji: PKB, dane o sektorze budowlanym, Dochod osobisty, Indeks zaufania konsumenta Uniwersytetu Michigan.
Dolar indeks kontynuuje z miejsca w którym skończył w piątek, gdy ceny korporacyjnych CDS (Credit Default Swaps) pozostają bez zmian. Oczekujemy dzisiaj kontynuacji realizowania zysków na rynkach akcji i nasze stanowisko na dzisiaj to „sprzedawaj na przełamaniu“.
Chicago FED National Activity Index ma się poprawić z poziomu październikowego odczytu na poziomie -1.08. Odczyt poniżej 0 wskazuje, iż gospodarka USA nadal rośnie poniżej historycznych trendów.
Publikacje Makroekonomiczne
USA 14:30 czasu polskiego Chicago FED National Activity Index (LIST) Wczesniej: -1.08
Kanada 14:30 czasu polskiego Sprzedaż detaliczna Konsensus: 0.8% Wczesniej: 1%
Kanada 14:30 czasu polskiego Sprzedaż detaliczna z wykluczeniem sprzedaży samochodów Miesiąc-do-Miesiąca (LIST) Konsensus: 0.3% Wczesniej: 1.1%
Indeksy
DAX: Sprzedawaj na przełamaniu 5825 z celem na 5804. Stop/loss powyżej 5835.
FTSE: Sprzedawaj na przełamaniu 5190 z celem na 5163. Stop/loss powyżej 5205.
S&P500: Sprzedawaj na przełamaniu 1094 z celem 1087. Stop/loss powyżej 1097.
Opcje walutowe:
EURUSD: Gamma była kupowana w czasie sesji nowojorskiej w piątek, gdy rynek fx spot spadł grubo poniżej 1.4300, co powinno implikować więcej impetu dla wzrostu USD. Widzieliśmy także zainteresowanie kupnem opcji PUT 1.39 z terminem wygaśnięcia 30 Grudnia.
USDJPY: Raczej spokojna sesja z opcjami o krótkim okresie wygaśnięcia sprzedawanymi i opcjami o długim terminie wygaśnięcia trzymającymi się nieźle. Obserwowaliśmy sprzedaż z barierami 90 – 9050 z terminami wygasniecia w trakcie tygodnia, wiec ruchy na rynku fx spot powinn być ograniczone.
AUDUSD: Spot kontynuuje spadki, powodując wzrost zmienności opcji o średnim terminie zapadalności. Widzimy kupców na opcje z barierami powyżej i poniżej aktualnego kursu spot z terminami wygaśnięcia od 1-3 miesięcy.
Waluty
EURUSD: Spodziewamy się konsolidacji pomiędzy 1.4285 – 1.4380. Wybicie do góry, faworyzuje ruch do 1.4450 przed kolejnymi spadkami.
USDJPY: Kupuj na spadkach do 90.10-20 w kierunku potencjalnego odbicia do 90.75, a następnie 90.95. Stop/loss poniżej 89.85.
EURJPY: Kupuj na spadkach do 129.20 lub wybicie powyżej 129.85, by przestowac poziomy powyżej 130 w kierunku 130.80.
GBPUSD: Istnieje szansa, że znajdziemy bazę na 1.61 na odbicie do 1.6185, możliwe wzrosty do 1.6250. Stop/loss poniżej 1.6050.
AUDUSD: Prawdopodobna konsolidacja 0.8810-0,8900. Przełamania poniżej faworyzuje spadek do 0.8750.
EURPLN – opory: 4.2317 silny, 4.2430 silny, 4.2615, wsparcia: 4.1730, 4.1548, 4.1478 EUR/PLN stawia wyzwanie 9-miesięcznej linii trendu spadkowego (od marcowego szczytu) w okolicach 4.2317. Przełamanie otwiera drogę do 4.3280 i wyżej. Poniżej 4.1140 odwrót.
USDPLN – opory: 2.9497, 2.9565 silny, 2.9775 silny, wsparcia: 2.8950, 2.8578, 2.8480 silne, USD/PLN nadal silny przez poziomy 2.8720 by przetestować 2.9465 (Listopadowy szczyt) przed 2.9955. Jakiekolwiek spadki utworzą odbicie powyżej 2.7916 na wyższym poziomie w stosunku do ostatniego odbicia. Poniżej tego poziomu inwestorzy nastawieni na wzrosty spasują.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Wzrosty ograniczone do 1119. Sprzedawaj na tym poziomie w kieunku testu poniżej 1100, cel 1000. Stop powyżej 1123.
SREBRO: Sprzedawaj na wzrostach do 17.45 z kierunku ponownego testu 17.20. Stop powyżej 17.55.
ROPA (CLZ0): Sytuacja geo-polityczna udzieli wsparcia. Rynek powinien znajdować się dzisiaj w przedziale 74.10-75.30.
Zaczynamy dzisiaj w spokojnym tonie w sensie danych makroekonomicznych, lecz następne pare dni będzie obfitować w kilka publikacji: PKB, dane o sektorze budowlanym, Dochod osobisty, Indeks zaufania konsumenta Uniwersytetu Michigan.
Dolar indeks kontynuuje z miejsca w którym skończył w piątek, gdy ceny korporacyjnych CDS (Credit Default Swaps) pozostają bez zmian. Oczekujemy dzisiaj kontynuacji realizowania zysków na rynkach akcji i nasze stanowisko na dzisiaj to „sprzedawaj na przełamaniu“.
Chicago FED National Activity Index ma się poprawić z poziomu październikowego odczytu na poziomie -1.08. Odczyt poniżej 0 wskazuje, iż gospodarka USA nadal rośnie poniżej historycznych trendów.
Publikacje Makroekonomiczne
USA 14:30 czasu polskiego Chicago FED National Activity Index (LIST) Wczesniej: -1.08
Kanada 14:30 czasu polskiego Sprzedaż detaliczna Konsensus: 0.8% Wczesniej: 1%
Kanada 14:30 czasu polskiego Sprzedaż detaliczna z wykluczeniem sprzedaży samochodów Miesiąc-do-Miesiąca (LIST) Konsensus: 0.3% Wczesniej: 1.1%
Indeksy
DAX: Sprzedawaj na przełamaniu 5825 z celem na 5804. Stop/loss powyżej 5835.
FTSE: Sprzedawaj na przełamaniu 5190 z celem na 5163. Stop/loss powyżej 5205.
S&P500: Sprzedawaj na przełamaniu 1094 z celem 1087. Stop/loss powyżej 1097.
Opcje walutowe:
EURUSD: Gamma była kupowana w czasie sesji nowojorskiej w piątek, gdy rynek fx spot spadł grubo poniżej 1.4300, co powinno implikować więcej impetu dla wzrostu USD. Widzieliśmy także zainteresowanie kupnem opcji PUT 1.39 z terminem wygaśnięcia 30 Grudnia.
USDJPY: Raczej spokojna sesja z opcjami o krótkim okresie wygaśnięcia sprzedawanymi i opcjami o długim terminie wygaśnięcia trzymającymi się nieźle. Obserwowaliśmy sprzedaż z barierami 90 – 9050 z terminami wygasniecia w trakcie tygodnia, wiec ruchy na rynku fx spot powinn być ograniczone.
AUDUSD: Spot kontynuuje spadki, powodując wzrost zmienności opcji o średnim terminie zapadalności. Widzimy kupców na opcje z barierami powyżej i poniżej aktualnego kursu spot z terminami wygaśnięcia od 1-3 miesięcy.
Waluty
EURUSD: Spodziewamy się konsolidacji pomiędzy 1.4285 – 1.4380. Wybicie do góry, faworyzuje ruch do 1.4450 przed kolejnymi spadkami.
USDJPY: Kupuj na spadkach do 90.10-20 w kierunku potencjalnego odbicia do 90.75, a następnie 90.95. Stop/loss poniżej 89.85.
EURJPY: Kupuj na spadkach do 129.20 lub wybicie powyżej 129.85, by przestowac poziomy powyżej 130 w kierunku 130.80.
GBPUSD: Istnieje szansa, że znajdziemy bazę na 1.61 na odbicie do 1.6185, możliwe wzrosty do 1.6250. Stop/loss poniżej 1.6050.
AUDUSD: Prawdopodobna konsolidacja 0.8810-0,8900. Przełamania poniżej faworyzuje spadek do 0.8750.
EURPLN – opory: 4.2317 silny, 4.2430 silny, 4.2615, wsparcia: 4.1730, 4.1548, 4.1478 EUR/PLN stawia wyzwanie 9-miesięcznej linii trendu spadkowego (od marcowego szczytu) w okolicach 4.2317. Przełamanie otwiera drogę do 4.3280 i wyżej. Poniżej 4.1140 odwrót.
USDPLN – opory: 2.9497, 2.9565 silny, 2.9775 silny, wsparcia: 2.8950, 2.8578, 2.8480 silne, USD/PLN nadal silny przez poziomy 2.8720 by przetestować 2.9465 (Listopadowy szczyt) przed 2.9955. Jakiekolwiek spadki utworzą odbicie powyżej 2.7916 na wyższym poziomie w stosunku do ostatniego odbicia. Poniżej tego poziomu inwestorzy nastawieni na wzrosty spasują.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Wzrosty ograniczone do 1119. Sprzedawaj na tym poziomie w kieunku testu poniżej 1100, cel 1000. Stop powyżej 1123.
SREBRO: Sprzedawaj na wzrostach do 17.45 z kierunku ponownego testu 17.20. Stop powyżej 17.55.
ROPA (CLZ0): Sytuacja geo-polityczna udzieli wsparcia. Rynek powinien znajdować się dzisiaj w przedziale 74.10-75.30.
piątek, 18 grudnia 2009
Codzienny komentarz ekonomiczny
Opracowal Piotr Wilczynski
Greckie CDS (Credit Default Swaps) wciaz rosna, korporacyjne bez zmian. IFO podczas europejskiej sesji moze miec wplyw na zachowanie rynku, bez waznych danych z USA. Atrakcja dzisiejszego dnia moga byc *Trzy wiedzmy*
EURUSD cierpi z powodu *greckiej sytuacji*, wyglada rowniez, ze powraca negatywna korelacja pomiedzy USD i gielda, m.in dlatego proponujemy sprzedaz na wzrostach w dniu dzisiejszym.
BOJ – bez zmian jesli chodzi o decyzje w sprawie stop procentowych.
Publikacje Makroekonomiczne
EU – Niemcy – 10.00 polskiego czasu – Indeks IFO
Indeksy
DAX: Sprzedaj w okolicach 5834, cel 5775. Stop Loss powyzej 5860.
FTSE: Sprzedaj na wzrostach w kierunku 5220, cel 5176. Stop Loss powyzej 5238.
S&P500: Sprzedaj na wzrostach w kierunku 1102, cel 1093. Stop Loss powyzej 1106.
Waluty
EURUSD: Opor w okolicach 1.4410, jednak mocniejsza korekta pozwoli na wzrosty nawet w okolice 1.4480, gdzie mozna spodziewac sie ataku podazy. Jesli 1.4480 utrzyma sie jako opor mozemy powrocic w okolice poziomu 1.43.
USDJPY: Baza w okolicach 89. Kupno na dolkach, mozliwy test 90.75, stop loss ponizej 88.90.
EURJPY: Kupno na dolkach w okolicach 128.50, cel 129.50, a nawet 130. Stop Loss ponizej 127.90
AUDUSD: Korekta moze osiagnac 0.8910/20, rowniez na tych poziomach rozwazamy zajede krotkiej pozycji, cel 0.8810. Stop Loss powyzej 0.8980
EURPLN: opor 4.2005, 4.2317 silny, 4.2430 silny. Wsparcie 4.1548, 4.1478, 4.1270 silne. Przelom przez 4.1975/2125 stworzylo mozliwosc testu 9m linii trendu na 4.2430, przelom otworzy droge do 4.3280. Ponizej 4.1140 moze odwrocic w/w scenariusz.
USDPLN: opor 2.9465 silny, 2.9565 silny, 2.9775 silny. Wsparcie 2.8578, 2.8480, 2.8225. Przedluzone wzmocnienie przez 2.8720 do celu 2.9465, a nawet 2.9955. Jesli przelamie 2.7885/7916 wowczas byki zostana zepchniete do defensywy i moze pojawic sie ryzyko powrotu do 2.7175/2.6960.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Sprzedawaj na wzrostach w kierunku 1116 i celem na 1098. Stop/loss powyzej 1122.
SREBRO: Sprzedawaj na wzrostach w kierunku 17.50 i celem 17.10. Stop/loss powyzej 17.70.
ROPA (CLZ0): Sprzedawaj w okolicach 73 z celem na 71.00. Stop/loss powyzej 73.70.
Greckie CDS (Credit Default Swaps) wciaz rosna, korporacyjne bez zmian. IFO podczas europejskiej sesji moze miec wplyw na zachowanie rynku, bez waznych danych z USA. Atrakcja dzisiejszego dnia moga byc *Trzy wiedzmy*
EURUSD cierpi z powodu *greckiej sytuacji*, wyglada rowniez, ze powraca negatywna korelacja pomiedzy USD i gielda, m.in dlatego proponujemy sprzedaz na wzrostach w dniu dzisiejszym.
BOJ – bez zmian jesli chodzi o decyzje w sprawie stop procentowych.
Publikacje Makroekonomiczne
EU – Niemcy – 10.00 polskiego czasu – Indeks IFO
Indeksy
DAX: Sprzedaj w okolicach 5834, cel 5775. Stop Loss powyzej 5860.
FTSE: Sprzedaj na wzrostach w kierunku 5220, cel 5176. Stop Loss powyzej 5238.
S&P500: Sprzedaj na wzrostach w kierunku 1102, cel 1093. Stop Loss powyzej 1106.
Waluty
EURUSD: Opor w okolicach 1.4410, jednak mocniejsza korekta pozwoli na wzrosty nawet w okolice 1.4480, gdzie mozna spodziewac sie ataku podazy. Jesli 1.4480 utrzyma sie jako opor mozemy powrocic w okolice poziomu 1.43.
USDJPY: Baza w okolicach 89. Kupno na dolkach, mozliwy test 90.75, stop loss ponizej 88.90.
EURJPY: Kupno na dolkach w okolicach 128.50, cel 129.50, a nawet 130. Stop Loss ponizej 127.90
AUDUSD: Korekta moze osiagnac 0.8910/20, rowniez na tych poziomach rozwazamy zajede krotkiej pozycji, cel 0.8810. Stop Loss powyzej 0.8980
EURPLN: opor 4.2005, 4.2317 silny, 4.2430 silny. Wsparcie 4.1548, 4.1478, 4.1270 silne. Przelom przez 4.1975/2125 stworzylo mozliwosc testu 9m linii trendu na 4.2430, przelom otworzy droge do 4.3280. Ponizej 4.1140 moze odwrocic w/w scenariusz.
USDPLN: opor 2.9465 silny, 2.9565 silny, 2.9775 silny. Wsparcie 2.8578, 2.8480, 2.8225. Przedluzone wzmocnienie przez 2.8720 do celu 2.9465, a nawet 2.9955. Jesli przelamie 2.7885/7916 wowczas byki zostana zepchniete do defensywy i moze pojawic sie ryzyko powrotu do 2.7175/2.6960.
Kontrakty Futures
ZLOTO: Sprzedawaj na wzrostach w kierunku 1116 i celem na 1098. Stop/loss powyzej 1122.
SREBRO: Sprzedawaj na wzrostach w kierunku 17.50 i celem 17.10. Stop/loss powyzej 17.70.
ROPA (CLZ0): Sprzedawaj w okolicach 73 z celem na 71.00. Stop/loss powyzej 73.70.
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Posty
